Не прописались. ::(
Надо как-то подключить SDK.
Порядок проделанной работы:
Установил VS C++ 2005 (Express Edition), затем ставится NVidia SDK и toolkit. При этом должны создаться системные переменные:
(название переменной = значение, соответствует моей системе и тем каталогам, кот. я указал при установке)
CUDA_BIN_PATH = D:\Programs\CUDA toolkit 2.0\bin
CUDA_INC_PATH = D:\Programs\CUDA toolkit 2.0\include
CUDA_LIB_PATH = D:\Programs\CUDA toolkit 2.0\lib
NVSDKCUDA_ROOT = D:\Programs\CUDA SDK 2.02.0811.0240

Затем на одном форуме прочитал небольшой TODO:
Зайти в Tools > Options > Projects and Solutions > VC++ Directories
вкладка Executable files
добавить новый параметр и ввести D:\Programs\CUDA SDK 2.02.0811.0240\bin, либо $(CUDA_BIN_PATH)

вкладка Include files
добавить новый параметр и ввести D:\Programs\CUDA toolkit 2.0\include, либо $(CUDA_INC_PATH)
добавить новый параметр и ввести D:\Programs\CUDA SDK 2.02.0811.0240\common\inc, либо $(NVSDKCUDA_ROOT)\common\inc

вкладка Library files
добавить новый параметр и ввести D:\Programs\CUDA toolkit 2.0\lib, либо $(CUDA_LIB_PATH)
добавить новый параметр и ввести D:\Programs\CUDA SDK 2.02.0811.0240\common\lib, либо $(NVSDKCUDA_ROOT)\common\lib

Далее в студии заходим
File > New > Project
должна появится новая строка CUDA, т.е. теперь можно не волноваться и писать программу.

Но у меня не появляется. Я еще обратил внимание, что в настройках где указываю что-то вроде $(NVSDKCUDA_ROOT)\common\lib, все другие параметры пишутся без слеша после закрывающей скобки (пример: $(VSInstallDir)Common7\Tools\bin). Попробовал тоже их убрать в своих параметрах - результат все равно нулевой.

Одно только работает - CUDA SDK Browser, т.е. примеры уже запускаются, раньше даже этого не было. Особенно понравилась модель жидкости. Мегавещь %)